Optimisation

OptimisationCode de l'UE : HLMA606

Présentation

I/ Rappel des notions nécessaires en analyse, calcul différentiel, topologie, algèbre linéaire

 

II/ Formulation et exemples de problèmes d'optimisation (avec et sans contrainte, linéaire et nonlinéaire)

 

III/ Optimisation sans contrainte. Convexité. Conditions d'optimalité (nécessaire et suffisante).

 

IV/ Optimisation avec contraintes d'égalité. Formulation forte et faible. Lagrangien. Interprétation géométrique.

 

V/ Optimisation avec contraintes générales. Conditions KKT.

 

VI/ Algorithmes numériques s'inspirant des 3 étapes précédentes et discussion sur leur implémentation et limites d'utilisation.

 

VII/ Exemples d'applications: minimisation par moindres carrés, maximisation de la vraisemblance, minimisation d'une énergie, maximisation d'une fonction d'utilité, optimisation d'un réseau de distribution.

Volume horaire

  • CM : 21
  • TD : 28.5
  • TP : 0
Diplômes intégrant cette UE

En bref

Crédits ECTS 5

Nombre d'heures 51 HE

Période de l'année
S6