Analyse des risques bancaires (MENTION MBFA)

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Analyse des risques bancaires (MENTION MBFA)

Résumé

Composante
    Modalité de formation
    • Formation initiale
    Lieu(x) de la formation
    • Montpellier
    Contact(s) administratif(s)

      Celine Cussonnet (celine.cussonnet @ umontpellier.fr)

      Téléphone : +33 4 34 43 24 47

    Présentation

    Présentation

    Analyse des Risques Bancaires de la mention Monnaie, Banque, Finance, Assurance.

    Ce parcours permet d’approfondir les enseignements en économie financière.

    Il aborde les systèmes de règlementation et de fonctionnement bancaire.

    Objectifs

    Ce  parcours permet de :

    - Donner aux étudiants les compétences nécessaires à l’exercice des métiers d’analystes des risques (analyser les différents types de risque : Analyste du risque de crédit, analyste du risque opérationnel, analyste du risque de non conformité (compliance), gestionnaire des risques (risk manager) au sein des établissements bancaires….  ) pour être capable de proposer des solutions personnelles  dans le domaine de la gestion des risques (évaluation des risques de produits complexes, constructions de produits structurés ou de portefeuilles complexes …).

    - Donner aux étudiants les compétences nécessaires pour effectuer des recherches dans le cadre d’organismes publics et pour comprendre la réglementation et le fonctionnement financier et bancaire,  pour détecter, évaluer et modéliser les risques et évaluer les produits financiers et bancaires.

    - Maîtriser les outils de la modélisation financière ainsi que l’économétrie  bancaire qui permettent de postuler dans des métiers  d’analyste des risques financiers et aux fonctions de back office.

    -  Acquérir les connaissances suffisantes pour postuler au concours des Contrats doctoraux  et / ou pour s’inscrire en Doctorat.

    - Posséder des connaissances informatiques et savoir modéliser et utiliser des outils informatiques, les logiciels ou progiciels souvent usités  sur les marchés (SAS, VBA….).

    - Maîtriser les outils de la modélisation financière ainsi que l’économétrie bancaire qui permettent de postuler dans des métiers d’opérateur de marché, de gestionnaire de portefeuille, d’analyste de risques financiers et aux fonctions de back office.

    Conditions d'accès

    Contenu

    Contenu de la formation

    Le Master s’organise en 2 années :

    Master 1 : Le Master 1 est composé essentiellement de cours communs à la mention. Le semestre 2 est composé de cours communs à la mention et 2 cours de spécialité : introduction au calcul stochastique et économie de la banque et règlementation bancaire.

    Master 2 : Le semestre 1 est composé de cours communs à la mention et le 2ème semestre permet de partir en stage en 3 et 6 mois ou d'établir un mémoire de recherche.

    MASTER 1 :

    Unité d’EnseignementSemestreCrédits européensCoefficientsTronc commun, ou parcoursModalités de l’enseignement CMDurée totale d’enseignement en présentielDurée totale d’enseignement en non  présentielEffectifs par UE
    CMTDTP
    Anglais122Commun1010 20087
    Microéconomie166Commun4015 55087
    Econométrie166Commun4015 55087
    Finance d'entreprise133Commun207,5 27,5087
    Finance de marché133Commun207,5 27,5087
    Algorthmique et programmation144Commun3015 45087
    Méthodes de prévision144Commun3015 45087
    1 Option à choisir          
    Allemand122Commun1010 2000
    Espagnol122Commun1010 2003
    Optimisation dynamique122Commun20  2003
    Commerce international122Commun20  2009
    Entrepôt de données122Commun1010 20032
    Macroéconomie financière122Commun20  20018
    Anglais222Commun1010 20085
    Macroéconomie266Commun4015 55085
    Théorie de la croissance233Commun30  30085
    Projet individuel de recherche244Commun2015 35085
    Econométrie des séries temporelles266Commun4015 55085
    Introduction au calcul stochastique233Commun30  30085
    Economie de la banque et règlementation bancaire233Parcours30  30085
    1 Option à choisir          
    Allemand233Commun1010 2000
    Espagnol233Commun1010 2001
    Introduction à SAS233Commun30  30028
    Mathématiques financières233Parcours30  30064

     

    MASTER 2 :

    Unité d’EnseignementSemestreCrédits européensCoefficientsTronc commun, ou parcoursModalités de l’enseignement CMDurée totale d’enseignement en présentiel
    CMTDTP
    Statistiques exploratoiresAnnualisé       
    Statistiques exploratoires à partir de données financièresTechniques informatiques11Commun 20 20
    Techniques informatiques11Commun 15 15
    Economie de la finance       
    Marchés financiers et théorie financière 22Commun15  15
    Théorie bancaire Marché primaire action : introduction en bourse22Commun15  15
    Règlementation, bancaire et assurance11Commun15  15
    Analyse financière22Commun10  10
    Calcul stochastique22Commun15  15
    Anglais de la finance11Commun 20 20
    Modélisation des séries financières et des risques       
    Econométrie des marchés financiers 1 et 233Commun 25   
    Econométrie appliquée à la finance33Parcours 20 20
    Méthodes numériques11Parcours10  10
    Gestion de portefeuille sous R22Commun15  15
    Big data et intelligence artificielle11Parcours10  10
    Réseaux de neurones11Parcours   5
    VBA et applications 1parcours 10 10
    Algorithme de trading11Parcours6  6
    Risques bancaires       
    Risque de taux22Parcours10  10
    Risque de crédit22Parcours10  10
    Risque opérationnel et de conformité22Parcours20  20
    Conférences de professionalisation Analyse technique boursière  Parcours10  10
    Stage en entreprise de 3 à 6 mois dans le cadre d'un parcours PROFESSIONNEL3030Commun    
    Mémoire de recherche dans le cadre d'un parcours RECHERCHE3030Commun    

    Stages, projets tutorés

    Stage entre 3 et 6 mois en Master 2

    Aménagements particuliers

    Aménagements d'études et d'examens possibles pour les étudiants reconnus en situation d' handicap et / ou sportifs de haut niveau.

    Et après ?

    Insertion professionnelle

    « Le Master Analyse des Risques Bancaires est à la foi très dense en apprentissage, en émotions, en rencontres et en collaborations. Le rythme soutenu de la formation m’a avant tout permis de m’organiser, de devenir autonome et devenir persévérant. Je suis donc fier de ce diplôme préparé et qui me donne des compétences pour ma vie professionnelle.

    Je tenais d’ailleurs à remercier les enseignants pour leur patience, leurs connaissances et leur grande envie des les transmettre.

    Si j’ai opté pour ce Master en Finance spécialité Analyse des risques bancaires, c’est avant tout dans le cadre de mon projet professionnel. J’ai toujours été un passionné des métiers de la banque, et donc il était naturel de le choisir afin de continuer mon apprentissage.

    Même si j’aurais préféré approfondir certaines matières pratiques comme Risque de crédit, Risque de taux, Risque opérationnel, Gestion de portefeuille sous R ou méthodes numériques qui sont des connaissances essentielles dans le milieu professionnel, je reste convaincu par l’efficacité de cette formation. L’année de Master 2 est d’ailleurs très intense en théorie lors des 6 premiers mois mais nous permet de développer une capacité d’analyse et de synthèse, de travail d’équipe et un sens de l’organisation.

    Pour finir, je dirai que pour réussir à l’université, il y a 3 grands points à ne surtout pas négliger : l’autonomie, la persévérance, et l’organisation. Il faut travailler à la maison, à la bibliothèque, assister aux cours, être assidu, poser des questions, et faire en sorte que nos journées tournent autour de nos études et nos objectifs. Les années passent très vite et il ne faut pas oublier que nous préparons un diplôme. »

    A. H. Ancien étudiant du parcours Analyse des Risques Bancaires

    Lien vers le SCUIO-IP

    + d'infos

    Responsable(s)

    Francoise Seyte (francoise.seyte @ umontpellier.fr)

    Responsable M2 DMRC

    Téléphone : 04 34 43 25 15