Économie - Gestion

Analyse des risques de marchés (MENTION MBFA)

  • ECTS

    120 crédits

  • Durée

    2 ans

  • Structure de formation

    Faculté d'économie

  • Langue(s) d'enseignement

    Français

Présentation

Ce parcours permet de former des professionnels aux métiers de la finance de marché et des chercheurs spécialisés dans ce domaine. Il propose un enseignement spécialisé dans les domaines théoriques et quantitatifs relatifs aux produits négociés sur les marchés financiers. Il aborde notamment la détermination de la gestion des risques par l’association de méthodes statistiques.

Ce parcours s’inscrit dans la continuité de ce qui a été fait jusqu’à l’année universitaire 2020-2021 avec des évolutions qui permettent l’intégration des mutations des métiers d’analystes de risque. Il s’agit en particulier d’intégrer les contraintes réglementaires de Bâle III dans la mesure des risques de marché ( Calcul de la Value at Risk (VaR), de  l’Expected shortfall (ES), et leur validation (backtesting). L’objectif étant de doter les étudiants d’outils performants de mesure et de couverture des risques auxquels sont confrontés les institutions financières (Banques et Assurances). Les compétences acquises à l’issue de leur formation en analyse des risques de marché, ls étudiants pourront intégrer les directions de contrôle des risques. 

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Objectifs

L’objectif est de se différencier par rapport à l’offre régionale (sur Montpellier et Toulouse). Le parcours analyse des risques de marché au sein de la mention MBFA s’assigne comme objectif de développer  chez les étudiants des compétences quantitatives ( statistiques, économétrie, méthodes numériques), ainsi que des compétences en informatique et programmation ( VBA, R, SAS, Python).

Sur le plan national, il se positionne en concurrence avec les Masters Finance de l’Université de Dauphine et avec les écoles d’ingénieurs.

Les objectifs principaux sont :

  • Approfondir les enseignements en économie financière et en économie.
  • Acquérir une maîtrise de l’organisation, du fonctionnement des produits financiers les plus courants (actions, obligations…) ainsi que celle des marchés spéculatifs (énergie, matières premières, produits de base …).
  • Acquérir une formation technique basée sur la manipulation des grandes bases de données financières aux fréquences multiples, associée aux logiciels informatiques les plus puissants.
  • Se sensibiliser aux récentes techniques des métiers liés à la bourse.
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Organisation

Aménagements particuliers

Aménagements d'études et d'examens possibles pour les étudiants reconnus en situation d' handicap et / ou sportifs de haut niveau.

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Programme

Voir modalités de contrôle de connaissance

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  • Au choix : 1 parmi 2

    • Anglais de la Finance 1

      2 crédits
    • Espagnol 1

  • Econométrie théorique

    5 crédits
  • Finance de marché

    4 crédits
  • Macroéconomie monétaire et financière

    3 crédits
  • Méthodes de prévision

    5 crédits
  • Algorithmique et Programmation

    3 crédits
  • Fouille de données et big data

  • Entrepôt de données

  • Economie de la Bancassurance

    3 crédits
  • Introduction au calcul stochastique

    4 crédits
  • Valorisation d'actifs

    3 crédits
  • Finance d'entreprise

    4 crédits
  • Introduction à SAS

    2 crédits
  • Allocation de portefeuille

    3 crédits
  • Econométrie des séries temporelles

    5 crédits
  • Analyse technique

    2 crédits
  • Projet d'économétrie appliquée

    5 crédits
  • Facultatif

    • Engagement étudiant UM

  • Au choix : 1 parmi 2

    • Anglais de la finance 2

      2 crédits
    • Espagnol 2

      2 crédits
  • Méthodes numériques

    3 crédits
  • Marchés financiers et théorie financière

    2 crédits
  • Programmation sur VBA

    1 crédits
  • Calcul stochastique

    2 crédits
  • Gestion de portefeuille

    4 crédits
  • Anglais de la finance

    1 crédits
  • Algorithmes de trading

    2 crédits
  • Data mining et big data

    3 crédits
  • Statistiques exploratoires (SAS)

    1 crédits
  • Techniques informatiques (VBA)

    1 crédits
  • Risques de marché

    4 crédits
  • Econométrie de la finance

    2 crédits
  • Programmation sur R, Python

    1 crédits
  • Conférenciers professionnels

  • Séminaires d'initation à la recherche

Admission

Conditions d'accès

CANDIDATURES :

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Modalités d'inscription

L'inscription s'effectue en période d'inscription après un avis favorable à une candidature au Master.

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Capacité d'accueil

40 étudiants en première année de Master

30 étudiants en deuxième année de Master

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Et après

Insertion professionnelle

Ce master est à finalité professionnelle et débouche sur un emploi. Une poursuite d'études en doctorat est envisageable sous réserve de la qualité du mémoire de recherche appliquée.

Cette formation est destinée à former des cadres de haut niveau faisant carrière au sein des banques, des acteurs du private equity (capital risque), des cabinets d'audit et de conseil et des grandes entreprises.

Les diplômes du parcours Analyse des risques de marché arrivent souvent à décrocher des CDI à l’issue de leur stage dans les directions de risque en BANQUE, en Assurance ou chez des entreprises de gestion d’actifs. Certains des étudiants arrivent même à s’expatrier ( à Londres, à Hong Kong, à Tokyo, à New York) dans le cadre de contrats de travail offrant des responsabilités et des salaires très importants.

Certains étudiants préfèrent s’orienter vers la recherche dans le cadre de thèse de doctorat.

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