ECTS
120 crédits
Durée
2 ans
Structure de formation
Faculté d'Économie
Langue(s) d'enseignement
Français
Présentation
Le parcours Analyse de Risques Bancaires du Master MBFA forme des professionnels et des chercheurs spécialisés en analyse des risques bancaires et financiers ainsi qu'en data science. Il associe programmation moderne, méthodes statistiques et analyse de grandes bases de données financières pour répondre aux nouveaux enjeux du secteur.
La formation tient compte des évolutions dans le domaine bancaire et financier des métiers bancaires et financiers, de la complexité des opérations internationales et des nouvelles exigences de la réglementation prudentielle comme Bâle III, notamment sur le risque de liquidité et la gestion actif-passif (ALM) et également dans la maîtrise des outils de l'intelligence artificielle. Les cours dans les matières quantitatives ont lieu dans la Salle des Marchés.
Le parcours est fortement professionnalisant grâce à des partenariats avec des acteurs bancaires, des interventions de professionnels, des conférences en Big Data et IA et des projets appliqués, favorisant l’accès aux stages et à l’emploi. La majorité des diplômés s’insèrent professionnellement dans les six mois, avec un taux d’insertion de plus 80 %.
Les + de la formation
- SPÉCIALISATION RARE EN RÉGION OCCITANIE
- COMPÉTENCES QUANTITATIVES AVANCÉES
- MAITRISE DES DIFFÉRENTS RISQUES FINANCIERS
Objectifs
L’objectif de ce parcours est de doter les étudiants de trois types de compétence, de savoir-faire dans la maîtrise des méthodes quantitatives (économétrie, analyse des grosses bases de données....), dans l'analyse des risques bancaires et financiers et la réglementation bancaire et la maîtrise des outils informatiques (R, VBA, Python....).
- Donner aux étudiants les compétences nécessaires à l’exercice des métiers d’analystes des risques (analyser les différents types de risque : Analyste du risque de crédit, analyste du risque opérationnel, analyste du risque de non conformité (compliance), analyste du risque de liquidité, gestion actif-passif ALM, gestionnaire des risques (risk manager) au sein des établissements bancaires et fianciers…. ) pour être capable de proposer des solutions personnelles dans le domaine de la gestion des risques (évaluation des risques de produits complexes, constructions de produits structurés ou de portefeuilles complexes …).
- Donner aux étudiants les compétences nécessaires pour effectuer des recherches dans le cadre d’organismes publics et pour comprendre la réglementation et le fonctionnement financier et bancaire, pour détecter, évaluer et modéliser les risques et évaluer les produits financiers et bancaires.
- Maîtriser les outils de la modélisation financière ainsi que l’économétrie bancaire qui permettent de postuler dans des métiers d’opérateur de marché, de gestionnaire de portefeuille, d’analyste de risques financiers et aux fonctions de back office.
- Maîtriser les outils de l'intelligence artificielle permettant de postuler dans les métiers de data analyst, data scientist.
- Acquérir une formation technique basée sur la manipulation des grandes bases de données financières aux fréquences multiples, associée aux logiciels informatiques les plus puissants
- Acquérir les connaissances suffisantes pour postuler au concours des Contrats doctoraux et / ou pour s’inscrire en Doctorat.
- Posséder des connaissances informatiques et savoir modéliser et utiliser des outils informatiques, les logiciels ou progiciels souvent usités sur les marchés (SAS, VBA….).
- La formation ARB met en oeuvre des outils d’aide à la réussite. Le parcours bénéficie de l’intervention de professionnels pour la préparation à la recherche de stage et d’emploi. Les actions mises en œuvre sont les suivantes : Élaboration du CV et de la lettre de motivation, préparation à la recherche d’un stage et aux entretiens d’embauche. Constitution d’ateliers de méthodologie de support de recherche d’emploi (CV, lettre de motivation…) ainsi que de séances de préparation à des entretiens d’embauche (processus d’un recrutement, types d’entretien…). Par ailleurs, en complément sont programmées des séances de simulation d’entretien face à un recruteur (professionnel) et un enseignant du master.
Savoir-faire et compétences
Savoirs-faire
-
Analyser et modéliser les risques bancaires et financiers
-
Exploiter et traiter de grandes bases de données financières
-
Construire et évaluer des produits financiers complexes
-
Utiliser des outils de modélisation financière et économétrique
-
Utiliser des outils informatiques d’aide à la décision (SAS, R, Python, VBA)
- Utiliser des outils d'analyse financière
Compétences
-
Maîtrise des méthodes quantitatives et de l’économétrie bancaire
-
Expertise en gestion et analyse des risques financiers
-
Connaissance du fonctionnement et de la réglementation bancaire
-
Maîtrise des outils informatiques et statistiques appliqués à la finance
-
Capacité d’analyse, de synthèse et de recherche appliquée
- Maitrise de l'analyse financière
Dimension internationale
Dès la L2, les étudiants peuvent partir une année (soit deux semestres) dans l’une des 60 universités avec lesquelles la Faculté d’Économie est partenaire dans le cadre des programmes d’échanges ERASMUS+, convention inter-universitaires et CHARM-EU.
Organisation
Contrôle des connaissances
Les Masters à la Faculté d'Économie, sont structuré en deux années et quatre semestres, repose sur un dispositif d’évaluation conçu pour mesurer de manière progressive et complète les acquis des étudiants. À la fin de chaque semestre, les aptitudes, les compétences et l’acquisition des connaissances liées à chaque Unité d’Enseignement (UE) sont évaluées selon deux modalités possibles : le contrôle continu ou l’examen terminal.
Le contrôle continu permet un suivi régulier de la progression de l’étudiant grâce à plusieurs formes d’évaluation : devoirs surveillés, travaux dirigés notés, exposés, projets, analyses de documents ou encore participation active en cours. Cette modalité favorise l’assiduité, le travail régulier et l’acquisition progressive des compétences.
L’examen terminal, quant à lui, consiste en une épreuve écrite ou orale organisée à la fin du semestre. Il vise à vérifier la maîtrise globale des notions enseignées et la capacité de l’étudiant à mobiliser ses connaissances de façon structurée et approfondie.
Aménagements particuliers
Les étudiants en situation de handicap, les jeunes entrepreneurs et les sportifs de haut niveau peuvent bénéficier d’un accompagnement personnalisé.
Celui-ci peut prendre la forme d’aménagements d’études, d’adaptations pédagogiques ou encore de droits spécifiques, afin de leur permettre de concilier au mieux leurs contraintes personnelles ou professionnelles avec leur formation universitaire. Selon les situations, ces dispositifs peuvent inclure un emploi du temps adapté, des modalités d’évaluation aménagées, des facilités d’assiduité, un suivi individualisé ou encore des services d’accompagnement dédiés.
Programme
La formation se déroule en 2 ans, soit 4 semestres
120 ECTS
Au choix : 1 parmi 2
Anglais de la Finance 1
2 créditsEspagnol 1
Econométrie théorique
5 créditsFinance de marché
4 créditsMacroéconomie monétaire et financière
3 créditsMéthodes de prévision
5 créditsAlgorithmique et Programmation
3 créditsFouille de données et big data
Entrepôt de données
Economie de la Bancassurance
3 crédits
Facultatif
Au choix : 1 parmi 2
Anglais de la finance 2
2 créditsEspagnol 2
2 crédits
Introduction au calcul stochastique
4 créditsFinance d'entreprise
4 créditsIntroduction à SAS / Excel VBA
2 créditsTechniques bancaires
3 créditsEconométrie des séries temporelles
5 créditsAnalyse technique
2 créditsProjet d'économétrie appliquée
5 créditsMathématiques financières sous Excel VBA
3 crédits
Conférences de professionnalisation
Marchés financiers et théorie financière
2 créditsMéthodes numériques en banque "VBA"
2 créditsAlgorithme de trading
1 créditsGestion de portefeuille sous R
1 créditsAnalyse financière (Banque de France)
1 créditsMarché primaire action : introduction en bourse
0,5 créditsCalcul stochastique
2 créditsRisques opérationnels et de conformité
2 créditsAnglais de la finance
1 créditsIntroduction à l'intelligence artificelle sous Python
0,5 créditsStatistiques exploratoires (SAS)
1 créditsTechniques informatiques (VBA)
1 créditsBig data financier
1 créditsRisque de crédit
2 créditsCybersécurité et cryptographie
1 créditsEconométrie appliquée à la finance
2 créditsEconométrie des marchés financiers
2 créditsGestion actif passif (ALM)
2 créditsRisques de taux
2 créditsFinTechs, Block-Chain et Crypto-monnaies
1 créditsMéthodes numériques en actuariat "VBA"
2 créditsProgrammation sous R
Réglementation bancaire et assurance
1 crédits
Séminaires d'initation à la recherche
CHOIX 1
30 créditsAu choix : 1 à 2 parmi 2
Admission
Conditions d'admission
- Pour le Master 1 : Titulaire ou en cours d’acquisition d’une licence (ou équivalent, bac+3) dans le domaine de l'économie, une licence MIASHS ou similaire, reconnue en France ou en Europe.
- Pour le Master 2 : Avoir validé au moins 4 années d’études supérieures (Bac +4 / 240 ECTS) dans des domaines liés à l’économie ou similaires. Un dossier solide académique et parfois une expérience professionnelle sont valorisés.
economie.edu.umontpellier.fr/candidatures/
Modalités d'inscription
1ère année de master
Vous souhaitez faire une demande d’admission en Master 1, vous devez déposer votre demande sur la plateforme Mon Master.
2ème année de master
Pour accéder par équivalence en 2ème année de master, la procédure ecandidat est obligatoire.
Plus de renseignements : economie.edu.umontpellier.fr/candidatures/candidatures-et-admissions/
Public cible
Étudiants de l'Académie de Montpellier, de la région Occitanie, de France et de International
Droits de scolarité
Les frais de scolarité sont fixés chaque année par le ministère chargé de l’Enseignement supérieur. Ils s’accompagnent de la Contribution de vie étudiante et de campus (CVEC).
L’ensemble est exonéré pour les étudiants boursiers.
Capacité d'accueil
40
Pré-requis recommandés
Un bon niveau en informatique, mathématiques, statistiques, économétrie, analyse financière et probabilités est essentiel.
Et après
Poursuite d'études
Les diplômés d’un master peuvent poursuivre leurs études notamment en doctorat en économie, en France ou à l’international, en particulier pour ceux qui s’orientent vers la recherche ou l’enseignement supérieur. Des formations complémentaires spécialisées (diplômes universitaires) peuvent également être envisagées selon le projet professionnel.
Insertion professionnelle
Finalités du master
-
Finalité professionnelle : insertion directe sur le marché de l’emploi
-
Finalité recherche : poursuite en doctorat possible selon la qualité du mémoire de recherche appliquée
Public et objectif
-
Formation de cadres de haut niveau destinés à faire carrière dans le secteur bancaire et financier
Débouchés professionnels (principaux)
-
Analyse et gestion des risques (crédit, opérationnel, liquidité, conformité)
-
Conformité, contrôle interne et audit
-
Gestion de portefeuille et financement structuré
-
Data, statistiques et systèmes d’information (Data Analyst, Data Scientist, Business Analyst)
-
Métiers de marché (trading, middle/back office, assistant quant)
-
Conseil financier, patrimonial et banque-assurance
-
Recherche et enseignement supérieur
- Gestionnaire de patrimoine
- Analyste financier
Institutions et secteurs d’emploi
-
Banques commerciales et d’investissement
-
Banques centrales et institutions publiques
-
Sociétés de gestion d’actifs et assurances
-
Cabinets d’audit, de conseil et d’expertise comptable
-
Grandes institutions financières
- Entreprises privées ou publiques
https://osipe.edu.umontpellier.fr/masters/