Analyse des risques bancaires (MENTION MBFA)

  • ECTS

    120 crédits

  • Durée

    2 ans

  • Structure de formation

    Faculté d'économie

  • Langue(s) d'enseignement

    Français

Présentation

Ce parcours permet de former des professionnels de la finance bancaire et des chercheurs dans ce domaine.

Il propose la pratique moderne de la programmation associée aux méthodes statistiques appliquées aux grandes bases de données financières, avec comme finalité la gestion des risques bancaires.

Ce parcours tient compte en permanence des évolutions dans le domaine bancaire en particulier des mutations au niveau des métiers d’analystes de risques bancaires. Au cours des dernières années, les métiers bancaires ont profondément évolué. Cette évolution des métiers bancaires et la mondialisation des opérations ont généré de nouveaux risques. En effet, les opérations internationales représentent une part accrue des activités de bilan et de hors-bilan des établissements de crédit, tandis que les interventions sur les marchés se diversifient et prennent des formes plus complexes. Cette évolution a généré de nouvelles natures de risques et a modifié les facteurs de fragilité financière susceptibles d'affecter la qualité de la situation des acteurs bancaires. Comme corollaire, les autorités de contrôle bancaire ont imposé des règles prudentielles afin d’éviter la faillite des Banques. Ces règles s'inscrivent dans le cadre de programmes d'actions préventives visant à promouvoir la stabilité des systèmes bancaires domestiques.

Cette nouvelle offre de formation permet d’intégrer les contraintes réglementaires de Bâle III au niveau de la mesure des risques bancaires comme le risque de liquidité, la gestion actif passif ALM…

 L’objectif est de doter les étudiants de trois types de compétence, de savoir-faire dans la maîtrise des méthodes quantitatives (économétrie, analyse des grosses bases de données…), dans l'analyse des risques en particulier bancaires et la réglementation bancaire et la   maîtrise des outils informatiques (SAS,  R, VBA, Python....). Les cours de ce master dans les matières quantitatives ont lieu dans la Salle de Marché MUSE.

 Ces compétences permettent aux étudiants d’être dotés d’outils performants de mesure des risques auxquels sont confrontés les institutions financières leur permettant d’intégrer les directions de contrôle des risques….

Des liens forts ont été établis depuis de nombreuses années avec des professionnels régionaux et nationaux comme avec le Directeur régional de l’Ecole Supérieure, le délégué régional de la Fédération Française des Banques… De nombreuses interventions de professionnels sont effectives en master 2 dans les cours du master ou au travers de l’UE de Conférences de professionnalisation du parcours. Ces professionnels font part de leurs expériences professionnelles et leur expliquent les métiers auxquels ils peuvent prétendre en sortant du master. Des stages sont souvent obtenus à l’issue de ces interventions.

Des conférences sur le Big Data, l'Intelligence Artificielle ( programmation en python), ..... sont organisées par des spécialistes Data Scientist.

Les étudiants bénéficient ainsi  d’une très bonne formation professionnalisante fondée sur de solides connaissances théoriques   et sur une mise en application professionnelle réalisée par des experts reconnus du domaine par le biais de projets tuteurés  ou de conférences de professionnalisation . Cela permet  à  une grande majorité d’étudiants diplômés  d’accéder à un emploi dans les six mois suivant leur fin de master 2. Le taux d'insertion est de plus 77 % 

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Objectifs

L’objectif  de ce parcours est de doter les étudiants de trois types de compétence, de savoir-faire dans la maîtrise des méthodes quantitatives (économétrie, analyse des grosses bases de données....),   dans l'analyse des risques en particulier bancaires et la réglementation bancaire  et la   maîtrise  des outils informatiques (SAS,  R, VBA, Python....).

- Donner aux étudiants les compétences nécessaires à l’exercice des métiers d’analystes des risques (analyser les différents types de risque : Analyste du risque de crédit, analyste du risque opérationnel, analyste du risque de non conformité (compliance), analyste du risque de liquidité, gestion actif-passif ALM, gestionnaire des risques (risk manager) au sein des établissements bancaires….  ) pour être capable de proposer des solutions personnelles  dans le domaine de la gestion des risques (évaluation des risques de produits complexes, constructions de produits structurés ou de portefeuilles complexes …).

- Donner aux étudiants les compétences nécessaires pour effectuer des recherches dans le cadre d’organismes publics et pour comprendre la réglementation et le fonctionnement financier et bancaire,  pour détecter, évaluer et modéliser les risques et évaluer les produits financiers et bancaires.

- Maîtriser les outils de la modélisation financière ainsi que l’économétrie  bancaire qui permettent de postuler dans des métiers  d’analyste des risques financiers et aux fonctions de back office.

Acquérir une formation technique basée sur la manipulation des grandes bases de données financières aux fréquences multiples, associée aux logiciels informatiques les plus puissants

-  Acquérir les connaissances suffisantes pour postuler au concours des Contrats doctoraux  et / ou pour s’inscrire en Doctorat.

- Posséder des connaissances informatiques et savoir modéliser et utiliser des outils informatiques, les logiciels ou progiciels souvent usités  sur les marchés (SAS, VBA….).

- Maîtriser les outils de la modélisation financière ainsi que l’économétrie bancaire qui permettent de postuler dans des métiers d’opérateur de marché, de gestionnaire de portefeuille, d’analyste de risques financiers et aux fonctions de back office.

- La formation ARB met  en oeuvre  des outils d’aide à la réussite. Le  parcours bénéficie de l’intervention d’un Professionnel  pour la préparation à la recherche de stage et d’emploi. Les actions mises en œuvre sont les suivantes : Élaboration du CV et de la lettre de motivation, préparation à la recherche d’un stage et aux entretiens d’embauche. Constitution d’ateliers de méthodologie de support de recherche d’emploi (CV, lettre de motivation…) ainsi que de séances de préparation à des entretiens d’embauche (processus d’un recrutement, types d’entretien…). Par ailleurs, en complément sont programmées des séances de simulation d’entretien face à un recruteur (professionnel) et un enseignant du master.

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Organisation

Aménagements particuliers

Aménagements d'études et d'examens possibles pour les étudiants reconnus en situation d' handicap et / ou sportifs de haut niveau.

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Programme

Le Master s’organise en 2 années :

Master 1 : Le Master 1 est composé essentiellement de cours communs à la mention. Le semestre 2 est composé de cours communs à la mention et 2 cours de spécialité.

Master 2 : Le semestre 1 est composé de cours communs à la mention et le 2ème semestre permet de partir en stage en 3 et 6 mois ou d'établir un mémoire de recherche.

Master 1 - Semestre 1
UE                                                                        ECTS CM TD
Anglais de la finance 1                                                2 10h 10h
Macroéconomie monétaire et financière                     3 20h
Économie de la Bancassurance                                  3 20h
Finance de marché                                                      4 20h 15h
Économétrie théorique                                                 5 30h 15h
Fouille de données et big data                                     3 20h 10h
Méthodes de prévision                                                 5 20h 15h
Algorithmique et programmation                                  3 20h 15h
Entrepôt de données                                                    2 10h 15h

Master 1 - Semestre 2
UE                                                                          ECTS CM TD
Anglais de la finance 2                                                 2 10h 10h
Projet d’économétrie appliquée                                    5 20h 15h
Introduction au calcul stochastique                              4 20h 15h
Économétrie des séries temporelles                            5 30h 15h
Finance d’entreprise                                                     4 20h 15h
Analyse technique                                                        2 10h
Introduction à SAS                                                       2 15h
Mathématiques financières sous Excel VBA                3 15h
Techniques bancaires                                                   3 20h

Master 2 - Semestre 3
UE                                                                         ECTS CM TD
Statistiques exploratoires (SAS)                                   1 20h
Techniques informatiques                                             1 10h
Marchés financiers et théorie financière                       2 15h
Marché primaire action : introduction en bourse        0.5 10h
Réglementation bancaire et assurance                        1 15h
Analyse financière (Banque de France)                       1 10h
Calcul stochastique                                                      2 15h
Anglais de la finance                                                    1 20h
FinTechs, Block-Chain et Crypto-monnaies              0.5 10h
Économétrie des marchés financiers                           2 25h
Économétrie appliquée à la finance                             3 20h
Méthodes numériques en actuariat «VBA»               1.5 10h 10h
Gestion de portefeuille sous R                                     1 15h
Programmation sous R                                                   10h
Big Data financier                                                        1 10h
Introduction à l’intelligence artificielle                         0.5 5h
Algorithme de trading                                                    1 6h
Risques de taux                                                           2 10h
Risques opérationnels et de conformité                    2.5 15h
Risque de crédit                                                        2.5 10h
Risque de liquidité                                                        2 10h
Cybersécurité et cryptographie                                    1 15h
Conférences de professionnalisation                              10h

Master 2 - Semestre 4
UE                                                                         ECTS CM
Séminaires d’initiation à la recherche                             10h
Au choix Stage ou Mémoire                                        30

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Admission

Conditions d'accès

Modalités d'inscription

L'inscription s'effectue en période d'inscription après un avis favorable à une candidature au Master.

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Capacité d'accueil

40 étudiants en première année de Master

30 étudiants en deuxième année de Master

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Et après

Insertion professionnelle

Ce master  a une double finalité :

- finalité professionnelle et débouche sur un emploi.

- finalité recherche : une poursuite d'études en doctorat est envisageable sous réserve de la qualité du mémoire de recherche appliquée.

Cette formation est destinée à former des cadres de haut niveau faisant carrière au sein des banques.

Le parcours Analyse des Risques Bancaires offre une formation  très complète permettant l’accès aux métiers suivants: (cette liste est issue des métiers occupés par des anciens du master)

 Compliance Analyste, Analyste Risques Bancaires, Analyste Risques Opérationnels, Contrôleur interne risques, Gestionnaire de portefeuille, Independant Trader Forex et Cryptomonnaie, Investment Compliance Officer, Gestionnaire en financement structuré, Conseiller patrimonial ,Financial Risk Analyst, Analyste Risque de Crédit, Chargé de conformité, Gestionnaire de Crédit, Chargé d'affaires courtage, Analyste Risque de Liquidité, Responsable des services  projets data,  Data analyst, Business Analyst Chargé d’études statistiques, Contrôleur permanent, Chargé d’exploitation client, Gestionnaire de recouvrement de crédit, Corporate Credit Analyst, Gestionnaire de patrimoine, Data manager, Contrôleur de conformité, Traitement de données économiques et financières, Chargé d'Affaires, Gestionnaire de projets informatique, Développeur, Administration et manipulation de bases de données, Contrôleur Permanent, Assistant Broker, Assistant Quant, Sales, Assistant Trader, Gestionnaire Middle Office, Gestionnaire Back Office, Auditeur Interne, Assistant Gérant de portefeuille, Analyste mesure et attribution de performance,   Conception de systèmes d’information, Chargé de clientèle, consultant finance, responsable projet data, conseiller banque assurances, Data Scientist,  Conseiller financier, Chargé de financement, Chargé de compte produits dérivés, enseignement superieur, chercheur CNRS......

Ces métiers sont exercés au sein des principales institutions financières comme  : 

Crédit Agricole, Banque de France, BNP Pariba, Natixis, Société Générale, Banque Populaire, CIC Lyonnaise de Banque, Astéo Luxembourg, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Banque Centrale Européenne, Ecobank, Allianz, Caisse d'Epargne, Banque HSBC, OFI Asset Management, la Banque Postale, Arkea, cabinet d'audit, cabinet comptable.....

Retrouvez toutes les informations importantes sur l'insertion professionnelle, à savoir :

  • Le taux d'insertion professionnelle
  • Les entreprises qui recrutent
  • Les mètiers occupés etc...

Insertion professionnelle Master Analyse des Risques Bancaires

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