Micro-économie

Ce cours introduit à la modélisation mathématique du comportement d'acteurs cherchant à optimiser un objectif individuel en situation concurrentielle.

Introduire le formalisme de la maximisation de l'utilité pour un acteur, puis deux en interaction. Établir les principaux résultats d'optimalité et appliquer ce formalisme au contexte économique concurrentiel.

Cours d'optimisation convexe.

Pré-requis recommandés : une bonne maîtrise du calcul différentiel et intégral, ainsi que de la résolution de problèmes d'optimisation sous contraintes.

1.Introduction :

  a) Évolution de la définition de la science économique

  b) Rapide présentation de l’histoire de la Théorie des Jeux.

2.Interaction entre acteurs économiques et éléments de théorie des jeux non-coopératifs :

  a)Description d’un jeu

    a.1) Jeux simultanés et jeux dynamiques

            - Représentation d’un jeu en forme normale

            - Représentation en forme extensive

    a.2) Équilibre en stratégies dominantes.

    a.3) Équilibre de Nash

    a.4) Exemple d’application de modèle à l’économie industrielle : Duopole à la Cournot et à la Bertrand.

  b) Jeux dynamiques

    b.1)Raffinement de l’équilibre de Nash : équilibre parfaits en  sous-jeux et algorithme de résolution vers l'amont (backward induction)

    b.2) Jeux d'entrée sur le marché

3. Théorie de l’information: asymétrie de l’information et incitations:

  a)Modèle principal-agent

    a.1) Asymétrie de l'information : Modèle des « Lemons » d’Akerlof

    a.2) Modèle d’entrée sur le marché en présence d’asymétrie d’informations sur les coûts.

  b) Incitations et mécanismes

    b.1) Design des mécanismes d’incitation

    b.2) Concrétisation en stratégie dominante.

Volumes horaires :

            CM : 9

            TD : 9

            TP : 

            Terrain :