• ECTS

    2 crédits

  • Composante

    Faculté des Sciences

  • Volume horaire

    18h

Description

Ce cours constitue une introduction au contrôle stochastique. Dans ce type de
problèmes, on cherche à modifier la trajectoire naturelle d’un processus pour remplir un certain
objectif. Nous nous placerons dans le cadre des processus de Markov décisionnels à temps discret où on peut
choisir une action à chaque pas de temps. Nous verrons comment formaliser les problèmes de contrôle stochastique dans ce cadre, et comment les résoudre théoriquement et numériquement.

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Objectifs

Savoir modéliser un problème de contrôle stochastique sous forme de processus markovien décisionnel
 Savoir mettre en œuvre l'algorithme de programmation dynamique pour calculer les performances et stratégies optimales.

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Pré-requis nécessaires

Cours de processus stochastique de M1 (chaînes de Markov)
Vecteurs gaussiens
Logiciels scientifiques (R)
 


Pré-requis recommandés : Optimisation et Théorie de la mesure

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Contrôle des connaissances

Contrôle continu intégral sur projet

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Informations complémentaires

Volumes horaires :
            CM : 9h
            TD : 9h
            TP :
            Terrain :

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