• ECTS

    4 crédits

  • Composante

    Faculté des Sciences

  • Volume horaire

    30h

Description

Ce cours d'introduction aux séries temporelles, c'est-à-dire une suite d'observations réalisées au cours du temps, constitue une boîte à outils indispensable pour le traitement de ce type de données fréquemment rencontrées dans un grand nombre d'application : concentration d'un polluant dans l'air au cours du temps, taux de glucose dans le sang au cours du temps, ventes d'un produit dans une grande surface, cours d'une action à la bourse, etc. Ce cours s'attache à la fois à la présentation mathématique des concepts et aux aspects plus techniques de la mise en œuvre des méthodes. Les illustrations numériques sont proposées avec le logiciel R.

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Objectifs

Maîtriser les principaux concepts pour la modélisation des séries temporelles. Être capable de proposer une méthode adaptée de modélisation et de prédiction d'une série temporelle.

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Pré-requis nécessaires

Analyse, probabilité et statistique de niveau L3.
 
 
 
 
Pré-requis recommandés : premier semester du M1 SSD

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Contrôle des connaissances

 CCI + projet

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Syllabus

  • Analyse descriptive d'une série temporelle
  • Processus ARMA, auto-corrélogrammes et auto-corrélogrammes partiels.
  • Analyse spectrale
  • Prédiction linéaire : équations de Yule-Walker, algorithme de Durbin-Watson
  • Estimation 
  • Test du portmanteau
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Informations complémentaires

Volumes horaires :
            CM : 15h
            TD : 15h
            TP :
            Terrain :

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