MASTER MONNAIE, BANQUE, FINANCE, ASSURANCE

Analyse des risques bancaires (MENTION MBFA)

Ce parcours permet de former des professionnels de la finance bancaire et des chercheurs dans ce domaine.

Il propose la pratique moderne de la programmation associée aux méthodes statistiques appliquées aux grandes bases de données financières, avec comme finalité la gestion des risques bancaires.

Ce parcours tient compte en permanence des évolutions dans le domaine bancaire en particulier des mutations au niveau des métiers d’analystes de risques bancaires. Au cours des dernières années, les métiers bancaires ont profondément évolué. Cette évolution des métiers bancaires et la mondialisation des opérations ont généré de nouveaux risques. En effet, les opérations internationales représentent une part accrue des activités de bilan et de hors-bilan des établissements de crédit, tandis que les interventions sur les marchés se diversifient et prennent des formes plus complexes. Cette évolution a généré de nouvelles natures de risques et a modifié les facteurs de fragilité financière susceptibles d'affecter la qualité de la situation des acteurs bancaires. Comme corollaire, les autorités de contrôle bancaire ont imposé des règles prudentielles afin d’éviter la faillite des Banques. Ces règles s'inscrivent dans le cadre de programmes d'actions préventives visant à promouvoir la stabilité des systèmes bancaires domestiques.

Cette nouvelle offre de formation permet d’intégrer les contraintes réglementaires de Bâle III au niveau de la mesure des risques bancaires comme le risque de liquidité, la gestion actif passif ALM…

 L’objectif est de doter les étudiants de trois types de compétence, de savoir-faire dans la maîtrise des méthodes quantitatives (économétrie, analyse des grosses bases de données…), dans l'analyse des risques en particulier bancaires et la réglementation bancaire et la   maîtrise des outils informatiques (SAS,  R, VBA, Python....). Les cours de ce master dans les matières quantitatives ont lieu dans la Salle de Marché MUSE.

 Ces compétences permettent aux étudiants d’être dotés d’outils performants de mesure des risques auxquels sont confrontés les institutions financières leur permettant d’intégrer les directions de contrôle des risques….

Des liens forts ont été établis depuis de nombreuses années avec des professionnels régionaux et nationaux comme avec le Directeur régional de l’Ecole Supérieure, le délégué régional de la Fédération Française des Banques… De nombreuses interventions de professionnels sont effectives en master 2 dans les cours du master ou au travers de l’UE de Conférences de professionnalisation du parcours. Ces professionnels font part de leurs expériences professionnelles et leur expliquent les métiers auxquels ils peuvent prétendre en sortant du master. Des stages sont souvent obtenus à l’issue de ces interventions.

Des conférences sur le Big Data, l'Intelligence Artificielle ( programmation en python), ..... sont organisées par des spécialistes Data Scientist.

Les étudiants bénéficient ainsi  d’une très bonne formation professionnalisante fondée sur de solides connaissances théoriques   et sur une mise en application professionnelle réalisée par des experts reconnus du domaine par le biais de projets tuteurés  ou de conférences de professionnalisation . Cela permet  à  une grande majorité d’étudiants diplômés  d’accéder à un emploi dans les six mois suivant leur fin de master 2. Le taux d'insertion est de plus 77 % 

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Analyse des risques de marchés (MENTION MBFA)

Ce parcours permet de former des professionnels aux métiers de la finance de marché et des chercheurs spécialisés dans ce domaine. Il propose un enseignement spécialisé dans les domaines théoriques et quantitatifs relatifs aux produits négociés sur les marchés financiers. Il aborde notamment la détermination de la gestion des risques par l’association de méthodes statistiques.

Ce parcours s’inscrit dans la continuité de ce qui a été fait jusqu’à l’année universitaire 2020-2021 avec des évolutions qui permettent l’intégration des mutations des métiers d’analystes de risque. Il s’agit en particulier d’intégrer les contraintes réglementaires de Bâle III dans la mesure des risques de marché ( Calcul de la Value at Risk (VaR), de  l’Expected shortfall (ES), et leur validation (backtesting). L’objectif étant de doter les étudiants d’outils performants de mesure et de couverture des risques auxquels sont confrontés les institutions financières (Banques et Assurances). Les compétences acquises à l’issue de leur formation en analyse des risques de marché, ls étudiants pourront intégrer les directions de contrôle des risques. 

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Système d'information économique et financier (MENTION MBFA)

Ce parcours propose un enseignement approfondi en économie et en économétrie.

Il permet également aux étudiants d’acquérir des compétences en modélisation des systèmes d’information ainsi qu’en fouilles de données économiques et financières.

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Ingénierie Financière (MENTION MBFA)

Ce parcours permet de former des professionnels aux métiers de l'Ingénierie Financière et des chercheurs spécialisés dans ce domaine.

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