MASTER MENTION MONNAIE, BANQUE, FINANCE, ASSURANCE

Analyse des Risques Bancaires

Ce parcours permet de former des professionnels de la finance bancaire et des chercheurs dans ce domaine.

Il propose la pratique moderne de la programmation associée aux méthodes statistiques appliquées aux grandes bases de données financières, avec comme finalité la gestion des risques bancaires.

Ce parcours tient compte en permanence des évolutions dans le domaine bancaire en particulier des mutations au niveau des métiers d’analystes de risques bancaires. Au cours des dernières années, les métiers bancaires ont profondément évolué. Cette évolution des métiers bancaires et la mondialisation des opérations ont généré de nouveaux risques. En effet, les opérations internationales représentent une part accrue des activités de bilan et de hors-bilan des établissements de crédit, tandis que les interventions sur les marchés se diversifient et prennent des formes plus complexes. Cette évolution a généré de nouvelles natures de risques et a modifié les facteurs de fragilité financière susceptibles d'affecter la qualité de la situation des acteurs bancaires. Comme corollaire, les autorités de contrôle bancaire ont imposé des règles prudentielles afin d’éviter la faillite des Banques. Ces règles s'inscrivent dans le cadre de programmes d'actions préventives visant à promouvoir la stabilité des systèmes bancaires domestiques.

Cette nouvelle offre de formation permet d’intégrer les contraintes réglementaires de Bâle III au niveau de la mesure des risques bancaires comme le risque de liquidité, la gestion actif passif ALM…

 L’objectif est de doter les étudiants de trois types de compétence, de savoir-faire dans la maîtrise des méthodes quantitatives (économétrie, analyse des grosses bases de données…), dans l'analyse des risques en particulier bancaires et la réglementation bancaire et la   maîtrise des outils informatiques (SAS,  R, VBA, Python....). Les cours de ce master dans les matières quantitatives ont lieu dans la Salle de Marché MUSE.

 Ces compétences permettent aux étudiants d’être dotés d’outils performants de mesure des risques auxquels sont confrontés les institutions financières leur permettant d’intégrer les directions de contrôle des risques….

Des liens forts ont été établis depuis de nombreuses années avec des professionnels régionaux et nationaux comme avec le Directeur régional de l’Ecole Supérieure, le délégué régional de la Fédération Française des Banques… De nombreuses interventions de professionnels sont effectives en master 2 dans les cours du master ou au travers de l’UE de Conférences de professionnalisation du parcours. Ces professionnels font part de leurs expériences professionnelles et leur expliquent les métiers auxquels ils peuvent prétendre en sortant du master. Des stages sont souvent obtenus à l’issue de ces interventions.

Des conférences sur le Big Data, l'Intelligence Artificielle ( programmation en python), ..... sont organisées par des spécialistes Data Scientist.

Les étudiants bénéficient ainsi  d’une très bonne formation professionnalisante fondée sur de solides connaissances théoriques   et sur une mise en application professionnelle réalisée par des experts reconnus du domaine par le biais de projets tuteurés  ou de conférences de professionnalisation . Cela permet  à  une grande majorité d’étudiants diplômés  d’accéder à un emploi dans les six mois suivant leur fin de master 2. Le taux d'insertion est de plus 77 % 

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Analyse des Risques de Marchés

Le parcours Analyse des Risques de Marché a pour objectif de former à la fois des professionnels et des chercheurs spécialisés dans les métiers de la finance, avec un focus particulier sur les produits négociés sur les marchés financiers tels que les actions, obligations, produits dérivés, devises et matières premières. La formation combine des enseignements théoriques solides et une approche quantitative approfondie, permettant aux étudiants de comprendre le fonctionnement des marchés et les mécanismes de valorisation des instruments financiers.

Les étudiants acquièrent des compétences en gestion et mesure des risques financiers grâce à l’utilisation de méthodes statistiques avancées, telles que l’analyse de la volatilité, la Value at Risk (VaR), l’Expected Shortfall (ES) et le backtesting des modèles de risque. Ils apprennent également à évaluer l’exposition des portefeuilles, à identifier les facteurs de risque majeurs et à mettre en œuvre des stratégies de couverture efficaces.

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Ingénierie Financière

Le parcours Ingénierie Financière du Master MBFA vise à former à la fois des professionnels et des chercheurs spécialisés. Il prépare les étudiants à devenir des experts des techniques avancées d’ingénierie financière, capables d’analyser et de résoudre des problématiques complexes dans un cadre stratégique et global.

La formation met l’accent sur la dimension internationale des marchés et des institutions financières, permettant aux diplômés de comprendre les enjeux économiques et financiers à l’échelle mondiale. Les étudiants développent des compétences à la fois techniques et analytiques, leur permettant d’élaborer des solutions innovantes, de structurer des produits financiers complexes et de répondre aux défis stratégiques rencontrés par les banques, les sociétés de gestion, les compagnies d’assurance et les institutions financières internationales.

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Système d'Information Économique et Financier

Le parcours Systèmes d’Information Économique et Financier (SIEF) a pour objectif de fournir aux étudiants une formation complète à l’interface de l’économie, de la finance et des technologies de l’information. Le programme commence par l’étude des fondamentaux économiques et financiers, incluant la macroéconomie et les modèles financiers (VAR, VECM), avant de se concentrer sur des matières quantitatives telles que l’économétrie et le calcul stochastique.

La dimension informatique du parcours est également centrale. Les étudiants découvrent les systèmes d’information, l’algorithmique et la programmation (Python, VBA, JavaScript), ainsi que la gestion des bases de données et entrepôts de données. Les nouvelles technologies sont abordées à travers le big data, le datamining, la datavisualisation et l’intelligence artificielle. Enfin, le parcours inclut l’étude des environnements des systèmes d’information, avec la modélisation et la conception des SI, la sécurité des réseaux et des données, ainsi que les aspects juridiques liés à la protection des données personnelles (RGPD).

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